Jag körde en liknande test för DAX och OMX för ett tag sedan. Vad händer efter en stor range day och konsolidering i SP500 (Cashindex)? En konsolidering där vi först har en stor ”rangeday” (high-low) och sedan några dagar med mindre ”ranges” än den första.
- Räkna ut rangen för 21 dagar sedan.
- De följande 20 dagarnas range skall vara mindre än den första
- Köp på stängningsskursen
- Sälj efter 8-15 dagar
- Test period från 1985 – juni 2017
Den bästa exiten är efter 15 dagar. Då får man bäst vinst och profit factor. Procent vinnare blir högre efter 10 dagar. Få trades men den kanske kan ge inspiration till ytterligare analyser om man inte vill handla den som den är.