Häromdagen gjorde jag ett enkelt test för att se om RSI fungerade på Stockholmsbörsens aktier. Jag började med 100000 kr och försöker alltid ha 5 positioner i portföljen. Varje gång något säljs så köper ag en ny position vid nästa signal osv. Vi fick ett positivt resultat när vi körde detta enkla test men nedgången under bland annat finanskrisen blev alltför tuff för att handla med det live. Jag tänkte testa idag om det finns något enkelt sätt att minska nedgångsperioderna på utan att strategin faller ihop fullständigt.
Det första man kanske tänker på som strategidesigner är att testa med ett medelvärde på exv. 200. Man köper på sina signaler när börsen är ovanför men inte tvärtom. Detta är något som många använder för att definiera Tjur och Björnmarknad. Resultatet blir enligt nedan när vi gör detta test.
Vi sänker på detta sätt drawdownen (nedgångsperioden) ganska mycket. Från 40 till lite över 30%. Dock blir allt avkastningen och kontinuiteten lidande. Det var ingen lyckosam test med andra ord. Jag testade lite andra medelvärden men ingen större lycka där heller… Finns det något annat man kan göra? Ja, man kan testa med ett medelvärde på OMX-indexet istället? Man tar bara signaler när OMX-indexet är ovanför sitt eget medelvärde. Hur skulle det se ut? Nästa inlägg så får vi se…