Kan man optimera Double Sevenstrategin ytterligare jämfört med originalet. Jag kikade på originalstrategin Double Seven lite i mina 2 tidigare inlägg som du hittar här och här och tänkte se om det går att utveckla den ännu mer.
Original strategin använde följande enkla logik:
- Stängningskursen måste vara över sitt 200-dagars medelvärde för att generera ett köp.
- Stängningskursen måste vara på ett 7-dagarslägsta för att generera ett köp.
- Man säljer endast om stängningskursen gör en ny 7-dagarshögsta.
Min första tanke är att optimera antal dagar direkt vid både köp och sälj och även titta på trendfiltret där man använde 200 dagars medelvärde. Naturligtvis så riskerar vi att överoptimera detta och att resultatet framöver inte blir bra alls. Jag tyckte ändå att det kunde vara intressant att titta på.
Efter en snabb optimering så visade det sig att det fanns ännu bättre värden historiskt för OMX indexet. Följande parametrar hade givit ännu bättre resultat:
- Stängningskursen måste vara över sitt 190-dagars medelvärde för att generera ett köp.
- Stängningskursen måste vara på ett 8-dagarslägsta för att generera ett köp.
- Man säljer endast om stängningskursen gör en ny 8-dagarshögsta.
![]()
Vinstprocenten på detta blev 79% och profitfactorn 3,87. Riktigt höga siffror. Men som sagt, risken för överoptimering är stor. Även XACT Bull fick bättre statistik med de nya värdena.
I mitt nästa inlägg om Double Seven kommer jag kika på om det finns möjlighet att skriva om strategin på ett enkelt sätt för att även kunna blanka.
Övriga inlägg i serien hittar du här:
Artikel1
Artikel2
Artikel4