Hur gör jag för att skapa en strategi som man kan handla på börsen med? Enkelt beskrivet så börjar man med några antaganden som man tror på och testar sedan dessa historiskt med hjälp abv en programvara. Det finns en uppsjö på marknaden idag.
Ett sådant antagande kan vara att man tror att man skall köpa när börsen gör något speciellt såsom ett visst mönster som man sett återkomma och man säljer kanske med en stoploss på en viss nivå.
Ett väldigt enkelt exempel på något sådant kan vara att testa att köpa när börsen gått ner 3 dagar i rad och sälj vid lämplig stoplossnivå vid nedgång och sälj vid lämplig targetnivå för en uppgång. Dessa antaganden programmerar man in i en programvara som kan testa dina antaganden historiskt. Personligen gillar jag att använda mycket kursdata. Är det en strategi som SP500 e-mini så använder jag data ända tillbaka till år 2000. Dessa tester kan göras på en mängd olika mer eller mindre sofistikerade sätt beroende på programvara. Personligen gillar jag även att använda ganska avancerade former av sk. Walk forward analyser i samband med detta.
Om dessa inledande tester går bra och ser lovande ut utifrån vissa kriterier som jag har, ja då börjar kanske den viktigaste delen när man skall skapa en strategi. Man testar den 
framåt i tiden. Själv kallar jag det en inkubationstid. För mina daytradingstrategier så vill jag gärna ha minst 2-3 månader inkubation. Kanske ända upp till 6 månader kan vara nödvändig ibland. Man kör helt enkelt strategin utan att handla, sk. simulering. Man testar den på ny data som man inte haft tidigare. Vad kan vara bättre än det?
Håller den även där och strategin tjänat pengar enligt tidigare beräkningar så börjar man känna att strategin kan vara robust. Jag har säkert mellan 50-100 strategier på inkubation hela tiden. Av dessa kastas nog 95% eller ännu mer då dom inte visat sig vara robusta enligt mina satta krav.
Har man kommit så här långt med en strategi och den även visar bra resultat i inkubation, ja då är det äntligen dags att börja handla strategin live. Men även här är jag försiktig. Man börjar lugnt. I mitt fall där jag handlar med terminer handlar jag bara en åt gången. Allt eftersom som jag märker att realtidshandeln tjänar pengar, och kanske ännu viktigare liknar backtesting och inkubation, först då kan jag börja öka i size.
Som ni märker är det en lång process att skapa någonting hållbart för att handla på börsen med. Sedan gäller det naturligtvis att hela tiden i realtidshandeln kolla så att 
strategin uppför sig så som den bör. Detta följer jag upp i mina journaler varje dag.
Processen är lång för att hitta någonting hållbart och kräver hårt arbete med många långa timmar framför datorn men samtidigt är det extremt kreativt, roligt och väldigt givande.
Nu är det dags för gymet och sedan lite cykelträning för min grabb.